EXISTE NÃO LINEARIDADE NA CONVERGÊNCIA DE PREÇOS PARA MERCADOS AGRÍCOLAS NO BRASIL?

Gerrio dos Santos Barbosa, Francisco Jose Silva Tabosa, Nicolino Trompieri Neto, Rafael Barros Barbosa

Resumo


O presente artigo explanou acerca dos métodos para testes de raízes unitárias com efeito limiar (TAR) aplicado a dados em painel, com ênfase na técnica econométrica elaborada por Beyaert e Camacho (2008) e adaptada para o setor do tomate no Brasil por Tabosa, Ferreira e Castelar (2014). Diante disso, caso constatada a Lei do Preço Único, diz-se que ocorre convergência dos preços nos diversos mercados analisados, indicando que os preços convergem para um dado estado estacionário, ou seja, um preço de equilíbrio de longo prazo. Os primeiros testes não rejeitam a hipótese nula de que o modelo a ser estimado seja linear (modelo Evans-Karras). Os resultados apontaram para mercados que convergem no longo prazo. 


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ISSN: 1981-3953 & 2447-7990


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